【ドル/円】2010年度 窓埋め研究結果

【ドル/円】2010年度窓空け・窓埋め結果

解説

2010年度のドル円は、663pipsの窓空けとなっています。
計52回の計測で、10pips以上の窓が空いた回数は24回。1回あたりの平均窓空けpips数は約13pipsとなっています。

年間通して663pipsを大きいと見るか小さいと見るかはトレード手法によって異なると思いますが、それにしても窓空けのおとなしい年であったというのが素直な感想です。
ただ、唯一100pips超えを達成した大きな窓、2010年05月10日オープンの窓は埋まるまでに9日間要しており、窓の空き合計自体は低かったにも関わらず、中々難しい年だったと言えるのかもしれません。

10pips以上の窓は計測回数52回中24回となっており少なめでしたが、空き自体は533pipsと8割以上を占めています。過去数年と比較すると、大きな窓の占める割合はかなり大きかったと言えるでしょう。

ただ、毎度恒例ですが、小さな窓には手を出さず10pips以上空いた窓のみを狙ってトレードを行ったところで、2010年05年10日オープンの埋めるまでに9日かかった窓は102pips、2010年08月16日オープンの埋めるまでに865日かかった窓は10pipsと、結局回避出来ていません。埋まるまでに865日も要した2010年08月16日オープンの窓はたったの10pipsなので、エントリーの条件をもっと厳しく「15pips以上窓が空いた場合にエントリー」などにすれば回避出来たのかもしれませんが、他の年のデータとあわせて考えると、あまり有効とは言えないような気もします。

次に、決済のタイミングを調整するとどうなるかを見てみましょう。
(窓が埋まらなくともその日の終値までに埋まらなかった場合、その日の終値で決済)

決済タイミング別損益

2010年度のドル/円は損切りタイミングがあまり重要でなかったようで、オープン日当日～週末クローズ日までどのタイミングで決済しても大きな差はありません。その日のうちに完全に埋める事が非情に多く、一回あたりの窓もそれ程大きくなかったのが要因と言えるでしょう。利幅は小さいですが、損切りタイミングをあまり気にせずとも黒字に持っていけたのは幸運でしたね。

次に、窓埋めが完全には行われなくとも、ある程度まで埋まった段階で決済を行った場合の結果を見てみましょう。
※埋まらなかった場合の決済タイミングは一律5日(週末クローズ日)

利確割合別損益

2010年度の窓埋め自体が、オープン日当日、または翌日にほとんど埋まってしまっているため、利幅を減らして勝率を上げてもあまりにプラスにはなっていません。70%戻りで利確するより60%戻りで利確した方が利益は大きくなっていますが、それも微々たる差。やはり完全に埋めるのを待った方がプラスが大きくなるようです。50%まで利幅を縮めた場合、100%の確立でオープン日中に埋めているので心の平穏のためにはその選択も悪くないかもしれませんね。

まとめ

2010年度のドル/円は、ほとんどがオープン日当日、翌日に埋まっており、それ以外は9日、865日と大きな差があるため、決済タイミングの調整があまり大きな意味を持たない値動きになっています。また、窓の空き幅自体がトータルで見ると狭く、大きな利益を出す事が出来ない年でもありました。

ただ、その分大きく負けることも難しく、窓埋め投資初心者であってもストレス無く適度な利益が出せた年だったのではないかと思います。

値動きが小さく面白みに欠ける年でしたが、コツコツ続ければしっかりと利益が出せるという意味では悪くない年だったのではないでしょうか。

2010年度ドル/円の最適トレードパターン

窓埋め100%達成時に決済。埋まらなかった場合は、1日、または4.5日以内に損切り。

最後に

このコーナーでは、年度・通貨別に、1年間通してどんな窓空け・窓埋めが行われたのかを解析しています。クセを掴む事で、「最も効率の良い窓埋め投資の手法を見つけられるのではないか」と考えていますので、何か思いついたことがあれば、コメントやtwitterなどで共有して頂けるとうれしいです。また、「こんな条件でやったらどうなるの？」といった疑問などありましたら、是非ご連絡下さい。