【ドル/円】2009年度 窓埋め研究結果

【ドル/円】2009年度窓空け・窓埋め結果

解説

2009年度のドル円は、849pipsの窓空けとなっています。
計52回の計測で、10pips以上の窓が空いた回数は33回。1回あたりの平均窓空けpips数は約16pipsとなっています。

2007年、2008年と続けて「埋まらない窓」が発生していましたが、2009年度の窓は全て埋められており、方向感の定まらない年だったと言えるでしょう。また、10pips以上の窓が33回も空いているにも関わらず、窓空け合計は849pipsと少なめなのも特徴的です。前年の2008年度は、10pips以上の窓空け31回に対して、窓空け合計が1571pipsですから、その差は歴然です。

小さな窓には手を出さず10pips以上空いた窓のみを狙ってトレードを行った場合、窓の合計は756pipsとなります。しかし、埋めるのに130日かかった2009年08月31日オープンの窓が30pips、埋めるのに11日かかった2009年12月07日オープンの窓が32pipsと、やはりそこを避ける事は出来ないようです。

また、2009年度は50pips超えの窓が1回も空いておらず、大きな利幅を狙う人には少し退屈な年になっています。

次に、決済のタイミングを調整するとどうなるかを見てみましょう。
(窓が埋まらなくともその日の終値までに埋まらなかった場合、その日の終値で決済)

決済タイミング別損益

2009年度のドル/円に関しては、窓オープン当日、またはオープン後4.5日程度で決済を入れてしまうのが正しい選択だったようです。と言っても2009年度は窓自体がかなり埋まりやすく、また窓の空き幅自体もそれ程大きくないため大きな差は出ていません。50回中47回もオープン初日に埋まってしまっているため、誰でも高い勝率を出せた年なのではないでしょうか(利益は別として)。この状況であれば、私なら「完全に埋まった段階ではまだ決済しない」といった戦術を取とってしまっていたかもしれません。

次に、窓埋めが完全には行われなくとも、ある程度まで埋まった段階で決済を行った場合の結果を見てみましょう。
※埋まらなかった場合の決済タイミングは一律5日(週末クローズ日)

利確割合別損益

2009年度のドル/円は欲張らなければ欲張らないほど負ける結果となっています。

利確地点を変えることで一応勝率は上がっているのですが、結果として利益が下がってしまっています。私は元々「完全に埋めるのを待たずに、ある程度戻ったところで決済するのが勝率を上げる秘訣なんじゃないか」と考えていたのですが、調べれば調べるほどそれをやると負ける事がわかってきました。他の通貨ペアではどうなるかわかりませんが、ドル/円では100％埋めるのを待った方が賢明なのかもしれません。ただ、90%での利確は利益がわずかに減っていますが、勝率が上がることで精神的には解放されることを考えると、個人的には悪くないと思います。

まとめ

2009年度のドル/円は、比較的勝ちやすい状況にあったと言えるでしょう。「オープン日当日に戻らなかったら決済してしまう」という単純なパターンで取引を行っていたとしても、50戦中47勝、利益657pipsと中々の成績が出せる、窓埋めトレーダーに優しい年であったようです。

反面、50pips以上の窓が年間通して空かないなど、窓埋めトレードの物足りなさをさらに強調する年であったことも事実です。窓埋めトレードは高い勝率を誇りますが、窓が空かない週や窓が極めて小さい週などもあるため参戦機会自体が少なく、且つ窓が小さいと利幅も稼げないため退屈な投資手法でもあります。こういった物足りない展開に長くさらされた結果「たいして稼げない」と辞めてしまった人もいるのではないでしょうか。

しかし何事もそうですが、続けなければチャンスには出会えません。翌年以降のデータを見ていないのでまだわかりませんが、小さな利益をコツコツ積み上げながら、自分なりの窓埋め勝ちパターンを身につけた人が、今頃は大金を手にしているのかもしれません。

2009年度ドル/円の最適トレードパターン

窓埋め100%達成時に決済。埋まらなかった場合は、オープン日、または4、5日以内に損切り。

最後に

このコーナーでは、年度・通貨別に、1年間通してどんな窓空け・窓埋めが行われたのかを解析していきます。クセを掴む事で、「最も効率の良い窓埋め投資の手法を見つけられるのではないか」と考えていますので、何か思いついたことがあれば、コメントやtwitterなどで共有して頂けるとうれしいです。また、「こんな条件でやったらどうなるの？」といった疑問などありましたら、是非ご連絡下さい。