【ドル/円】2007年度 窓埋め研究結果

【ドル/円】2007年度窓空け・窓埋め結果

解説

2007年度のドル円は、合計645pipsの窓空けとなっています。
計52回の計測で、10pips以上の窓が空いた回数は20回。1回あたりの平均窓空けpips数は約12pipsとなっています。

3日以内の窓埋めが50回中49回と98％の確立で完全な窓埋めを達成していますが、残りの1回、2007年11月05日オープンのたった8pipsの下窓は2013年11月17日現在まで一度も完全には埋まっていません。

そして、この窓はその週の週末、土曜日クローズ時間の時点で407pipsもの窓に成長してしまっており、損切りが遅れた場合、たった1回の窓埋め失敗で残り49回の利益を半分以上吹き飛ばしてしまう結果となっています。

小さな窓には手を出さず10pips以上空いた窓のみを狙ってトレードを行った場合、窓の合計は505pipsとなり、且つ全ての窓が1日以内に完全に埋まっており、この場合は非常に窓埋め狙いが有効だったと言えます。ただし、これはあくまでも結果論。戻らなかった窓がもう2pips大きく開いていた場合は、全く違う結果になってしまいます。

次に、決済のタイミングを調整するとどうなるかを見てみましょう。
(窓が埋まらなくともその日の終値までに埋まらなかった場合、その日の終値で決済)

決済タイミング別損益

2007年度のドル/円に関しては、窓オープン後2日程度で決済を入れてしまうのが正しい選択だったようです。ちなみに、2007年11月05日オープン時に窓埋め狙いで入ったポジションを、翌年の2008年11月05日まで持ち続けた場合、損失は1586pipsまで膨らむことになります。いかに損切りのタイミングが重要なのかを思い知らされる結果と言えるでしょう。

次に、窓埋めが完全には行われなくとも、ある程度まで埋まった段階で決済を行った場合の結果を見てみましょう。
※埋まらなかった場合の決済タイミングは一律5日(週末クローズ日)

利確割合別損益

全体的に非常に残念な結果となっています。欲張らなければ欲張らないほど負けるという、世間の常識と真逆を行く最悪な例と言えるでしょう。

とはいえ、これはたった1回の戻らなかった窓が強力過ぎた結果でしかありません。たった8pipsの下窓は、半分の4pipsも戻すことなく、そのまま延々広がり続けてしまったのです。「たった○pipsくらいなら多少は埋めるでしょ」なんて考えていると酷い目に合うということでしょうか。

まとめ

2007年度のドル/円は、たった1回の戻らなかった窓が全てを決めたと言えるでしょう。

その年に窓埋め投資を行っていた人達は、11月までのあっさりと短期間で完全に埋まる窓を見て「窓埋めだけやってれば絶対勝てる」ような気分にさせられてしまっていたのではないでしょうか。

「49勝1敗でもトータルで負ける事はある」

投資の恐ろしい現実が2007年度ドル/円の窓には隠れていたと言えるのではないでしょうか。

2007年度ドル/円の最適トレードパターン

窓埋め100%達成時に決済。埋まらなかった場合は、2、3日以内に損切り。

最後に

このコーナーでは、年度・通貨別に、1年間通してどんな窓空け・窓埋めが行われたのかを解析しています。クセを掴む事で、「最も効率の良い窓埋め投資の手法を見つけられるのではないか」と考えていますので、何か思いついたことがあれば、コメントやtwitterなどで共有して頂けるとうれしいです。また、「こんな条件でやったらどうなるの？」といった疑問などありましたら、是非ご連絡下さい。